비트코인(선물) 거래시스템 만들기 - 개괄(1편)

선물거래를 해본사람은 알겠지만,
보통 잃는다.

글 첫머리부터 초치는 소리 하네 할 수도 있겠지만, 이게 현실이다.

오랜기간 시장에서 살아남으며 나름의 방식을 터득한 극소수를 제외하고서는,
보통 선물거래하는 기간의 대부분을 잃다가, 결국 시장에서 퇴출된다.(포기한다.)

일시적인 장세에서 특정 방식이 먹히면서 수익을 볼 수 있지만,
그 아래 본질적인 거래 시스템이 잘 마련되어 있지 않다면 다음 장세에서 그 수익을 모두 토해내는 경우가 다반사이다.

그래서 이번 글에서는 어떻게 장기적으로 선물시장에서 살아남을 수 있는가에 대해 이야기하고자 한다.
어떻게 큰 수익을 내느냐가 아니다. 어떻게 오랜기간 살아남느냐이다.
어떻게 큰 수익을 내는냐는.. 솔직히 별로 중요하다고 생각하지 않아서 언젠가 다뤄 보도록 하겠다.

하지만 감사하게도, 선물시장에서는 살아남기만 해도 적지 않은 돈을 보상으로 가져갈 수 있다.
소수의 승자가 대다수 패자의 돈을 가져가는 게임이기 때문이다.

선물 거래시스템 만들기 글은 3편으로 나눠 작성할 생각이다.
이번 1편에서는 전체적인 틀을 잡고, 2편에서는 파동의 등급(=거래 프레임) 에 대해 다루고,

3편 리스크관리 및 원칙 으로 마무리할 예정이다.



각설하고, 시작하자.

오를것같은데? 싶어서 적당한데 손절잡고 롱, 내릴것같으니 숏.
이런 매매를 반복하면 잠깐은 버는가 싶어도, 시간이 지나면 총합은 손실이다.
타고난 선물거래의 천재가 아니라면 대부분 그럴 것이다.

이것을 극복하기 위해선 시스템이 필요하다.
위험하니까 조심하자 이따위 나약한 인간의 마음가짐으로는 극복할 수 없다.

어떤 상황에서는 어떻게 행동한다 즉,
여기서 진입 시 TP(익절) 은 어디고 SL(손절) 은 어디다, 익절은 어떤 구간에 몇 번에 걸쳐서 하고, 손절은 몇 번에 걸쳐서 하거나 한번에 한다, 손절 시 재진입 가능 상황은 이런이런 것이다, 어떤 상황에서는 스위칭을 고려한다, 하루최대 손실한도와 단일시행 손실한도는 각각 원금대비 몇% 이다, 레버리지는 각 상황에서 어떻게 조절한다...등등
뭐 이런 잡다한 내용들이 거의 모두 정형화되어 있어야 한다는것이다.
(나의 행동이 정형화되어 있어야 한다는 것이지, 가격변동이 정형화될 수 있다는 말이 아니다.)

여기까지 공감이되지 않는다면 안타깝게도 이 글과는 결이 안 맞는 사람이거나, 안 맞는 인생의 시기에 있는 사람일 것이다.
혹은 당신은 천재일 수 있다.


선물거래 시스템을 설명하는데 자주 사용되는 비유라서 식상할지 모르겠지만, 이만한 비유를 생각해내지 못했다.

카지노

항상 카지노가 이기는 이유를 간단하게만 설명하겠다.

 

1.기댓값
카지노에서 시행되는 게임들은 단순히 생각했을때는 승률이 홀짝에 가까운 것 같지만,
그 수치를 알아보면 51~54% 확률로 카지노가 이기는 형태이다.
승률만 그런것이 아니라 승, 패 시 보상과 함께 계산하면 한 게임 당 기댓값이 카지노가 항상 플레이어보다 높다.

복권의 기댓값이 복권 한 장 값 보다 낮다는 말을 들어봤을 것이다.
반대로 복권 시행사의 기댓값은 복권 한 장 값 보다 높고, 그 결과 시행사는 항상 돈을 번다.

마찬가지로 선물거래에서 돈을 벌기 위해서는 한번 한번의 매매에서 이기고 지는것에 집중하면 안된다.
수십 번, 수백 번의 매매를 끝냈을 때 내 계좌가 불어있을지, 줄어있을지를 높은 시선에서 바라볼 수 있어야한다.


2.원칙
카지노의 딜러들은 정해진 원칙(매뉴얼)을 어기지 않는다. 그렇기에 기댓값이 이론대로 유지될 수 있다.
또한 카지노의 자금을 한 번에 날려버릴만큼 큰 베팅을 허용하지도 않는다. 

우리가 선물거래애서 생존하기 위해서는 이렇게 카지노처럼
1.기댓값이 양수인 전략을
2.원칙으로 만들어 그대로 시행할 수 있어야한다.


하 쓰고나니 살짝 현타가 온다.
이 이야기를 처음 들어본 사람은 '그래서 뭐 어쩌라고' 라고 할 것 같고
이 야이기를 이미 들어본 사람은 '그거 누가모름, 근데 그걸 못하잖아' 라고 할 것 같아서이다ㅋㅋ..

 

하지만! 정답은 항상 클리셰에 있는 법이다.

우리가 해야할 것은 이 두 가지 뿐이다.
1. 이론적 기댓값을 양수로 만들기
2. 이론적 기댓값을 현실화할 수 있는 원칙 만들기


1. 이론적 기댓값을 양수로 만들기
기댓값은 승률과 손익비 두 가지로 결정된다.

쉬운 예를 들어 승률 40%, 손익비 1:2 인 전략에 매 시행 100만원을 10번 투입했다고 생각해보자.

10번 중 6번은 손실, 4번은 수익이고, 손실 시 -10%(10만원 잃음), 수익 시 +20%(20만원 얻음) 인 상황이다.
그러면 6x(-10) + 4x(+20) = +20 으로 10번의 거래 후 원금 100만원에 수익 20만원이 남는다.
(복리 말고 단리로 생각하여)
이것은 기댓값이 양수인 전략인 것이다.  

 

이렇게 선물거래에서도 승률과 손익비 두 가지 조합으로 기댓값이 양수인 전략을 만들어야 한다.
그런데 승률과 손익비를 어떻게 알 수 있을까?

손익비는 비교적 쉽다. 내가 정하면 되기 때문이다.
내가 손익비를 1:2로 정했다면 비트코인 가격 100원에 롱 포지션 진입했을 때, 익절지점을 120원으로 설정, 손절지점을 90 으로 설정하는 식이다.
하지만 이 손익비에 따라 승률이 달라지는 문제가 생긴다.

손익비를 크게 잡을수록, 예를들어 비트코인 100원에 롱 포지션, 익절지점 150원, 손절지점 90원 으로 설정했다고 해보자.
단순히 생각해도 비트코인이 100 언저리에서 변동하다가 150원을 터치하기 전 90원을 터치하여 손절이 나갈 확률이 훨씬 높을것이다.
(설령 추후에 정말 150원에 도달한다 하더라도.)

물론 여기에는 다양한 변인들이 있다.
손절은 무조건 설정해야 하는가, 손절가는 변경이 가능한가, 방향성 관점을 가지고 거래를 할 것인가, 변동성에만 베팅을 할 것인가 등등...
하지만 이것들은 3편 원칙에서 간단히만 다루도록 하겠다.

그래서 결론은, 내 승률이 어느정도 나오는 적절한 손익비 구간을 찾아내야한다.

 

 

손익비는 그렇다치고, 승률은 어떻게 알 수 있을까?
대표적인 답변은 백테스팅이다.

 

본인의 전략을 과거차트에 대입해보면 대략적인 승률을 알 수 있다.
하지만 이건 굉장히 이론적인 말일 뿐, 백테스팅을 할 때는 결과를 이미 알고있기 때문에 최대한 객관적으로 전략을 적용한다 하더라도 왜곡이 생길 수 밖에 없다.
(현실보다 승률이 높게 나온다는 말이다.)
본인의 양심과 객관성까지 내가 어떻게 할 수는 없기에, 각자가 알아서 해결해야하는 부분이다.

하지만 본인의 전략이 차트적인 요소 뿐만 아니라 기본적 분석이나 매크로 흐름에 대한 이해를 포함한다면?
승률과 손익비를 정형화하기 굉장히 힘들어진다. 그래서 내가 굉장히 힘들었다.

이런 경우 본인의 거래기록을 통해 승률을 파악하는 수 밖에 없다.
꾸준히 거래를 기록하고, 나에게 적절한 승률과 손익비를 조율해나가는 것이다.
기본적인 장세에 대한 전제를 바탕으로 승률과 손익비를 기록하고, 장세가 변함에 따라 나에게 유리하게 조율하는 것이다.

 

쓰다보니 내가봐도 정말 두루뭉실하다.
하지만 이해바란다. 우리의 흥민손이 축구를 어떻게 잘 하는지 아무리 설명해줘도 내 입장에선 두루뭉실 할 것이다.
하지만 축구 꿈나무들은 그 말을 하나하나 새겨 나름대로 본인의 플레이에 적용하려 노력할 것이다.
(물론 나를 흥민손에 갖다붙이는건 절대, 절대 아니다.)

(내가)

개인적인 팁을 하나 방출하자면, 모든 가격 움직임이 파동(=하나의 추세) 로 이루어져 있다고 보았을 때,

그 파동들은 각각 등급(=크기) 가 모두 다르다.
1년짜리 큰 추세가 있고 1개월짜리 작은 추세가 있는것 처럼 말이다.
(그리고 큰 등급의 파동은 작은 등급의 파동들의 합으로 구성되어있다.)

이 파동들의 등급을 명확하게 규정할 수 있다면 적절한 손익비를 산정하는데 큰 도움을 받을 수 있다.
이 부분을 2편에서 자세히 다룰 예정이다.

파동의 등급은 사실 엘리어트 파동이론에서 소개되는 내용인데, 가장 비중이 적고 간단하게만 설명되어있다.
그리고 이걸 매매에 적용하는 사람도 본 적이 없다.
그런데 내 경험상 정말 중요하다.

 

2. 이론적 기댓값을 현실화할 수 있는 원칙 만들기

이제 뭐 좀 알맹이가 나오나 싶은데 글이 너무 길어지는 것 같다..
선물 거래시스템 만들기는 총 4편, 개괄을 1, 2편에 편성하여야 할 것 같다.

2번 부터는 다음 글에서 계속하도록 하겠다.