비트코인(선물) 거래시스템 만들기 - 리스크관리(4편)

1, 2편에서 수익이 나는 전략을 지키는것이 얼마나 힘든가에 대해서 이야기한 바 있다.
1, 2편을 보지 않았다면, 보고오는것을 추천한다.

 

https://speculator-topgeon.tistory.com/4

비트코인(선물) 거래시스템 만들기 - 개괄(1편)

 

https://speculator-topgeon.tistory.com/5

비트코인(선물) 거래시스템 만들기 - 개괄(2편)

 

 

이번 4편은 사진도 없고 텍스트만 주구장창 있을 예정이니 이해바란다.

 

 

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전략을 현실에서 지키는 것의 중요도는 좋은 전략을 세우는 것 보다 어쩌면 더 크고,
그 난이도 차이는 개인적인 체감 상 10배는 되는 것 같다.

거래경험이 많지 않은 트레이더라면 이 말에 공감하지 못할 수 있다.
머리로는 '뭐 그렇겠지' 이해하지만, 마음으로 알지는 못하는 것이다.

뭐 그렇다고해도 큰 문제 없다고 생각한다.
본인이 포기않고 계속 성장하여 훌륭한 트레이더가 되고자 한다면.


나도 거래를 처음 시작했던 때, 많은 훌륭한 트레이더들의 책을 통해서
리스크관리와 원칙의 중요성, 그리고 그것의 어려움에 대해서 숱하게 읽었던 기억이 난다.
그 당시에도 '내가 지금 상상하는것보다 더 여렵고 중요하니까 저렇게까지 말을 하겠지?' 라고 생각했었다.
그리고 '난 조심해야지' 다짐하며 거래를 시작했었다.

지금 생각해봐도 좋은 마음가짐이었지만, 안타깝게도 그보다도 훨씬 더 어렵고 중요했다.

리스크관리를 잘 하려고 초기에는 상당히 노력했지만 그 노력들이 수포로 돌아간다고 느꼈고,
점점 리스크관리에 소홀해지기 시작했다.
그리고 언젠가부터 한번한번의 매매에서 이기는것에, 차트의 상하방을 맞추는데 집중하게되었다.
결과는 처참했다.

자세히 언급하지는 않겠지만, 가진 돈을 모두 잃고 빚까지 지게 됐었다.

그리고 무엇보다 안타까운것은, 리스크관리를 소홀히 한 그 시간, 그 긴 시간들이 거의 의미가 없이 흘러갔다는 것이다.
수익을 내지 못하더라도 명확한 정신으로 계획한대로 매매하고, 리스크관리에 집중하고, 거래를 복기하면 트레이더로서 실력이 는다.
하지만 반 쯤 자는 채로 살아가듯이 그때그때 하고싶은대로 진입하고, 지금 당장 한 번의 매매에서 이기기위해 애를 쓰고, 차트를 보고있다고 해서 가격이 올라가는것도 아닌데 마치 그런 양 차트를 뚫어져라 쳐다보면서 스트레스를 받고..
이렇게 되면 시간만 흐르고 성장은 없다. 성장이 없다면 성공도 없다.


물론, 그런 시기가 있었기에 지금의 나도 있는 것이지만,
1년남짓한 그 시기를 회상하면 아직도 입가가 쓰리다.

서론이 길었지만, 이번 4편은 서론이 반이다.
왜냐하면 본인이 결국 지켜야 하는 것이기 때문이다.
서론에서 그 중요성을 느꼈다면, 본론으로 들어가자.

 

리스크관리는 3부분으로 나눌 수 있다.

1.진입 시 주의사항
2.손절 시 주의사항
3.손실한도


1.진입 시 주의사항
진입과 리스크관리는 별개가 아니다.
진입을 마음대로 한다면 사후관리가 아무리 잘 되어도 계좌가 우상향하기 힘들다.

진입은 매매계획 그대로 시행한다. 예기치 못하게 진입해야 한다면 계획을 다시 세운다.
이게 끝이다. 아주 심플하다.

매매계획대로 했는데 진입에서 문제가 생긴다면 그것은 매매계획 자체에 문제가 있는 것이지, 리스크관리의 문제가 아니다.

 

2.손절 시 주의사항
선물거래의 경우 손절은 필수다. (현물, 특히나 투자는 다르다.)
손절 없이도 선물계좌를 장기간 우상향시키는 사람이 있다면, 나는 그 사람을 천재로 분류할 것이다.

손절은 무조건 설정해야하고, 나름의 손절기준이 있다는 전제 하에 설명하겠다.
아 그리고 손절은 Stop loss 주문을 사용한다는 전제도 추가하겠다.
나는 내 감정을 믿지 않기에 SL 주문만으로 손절한다.
포지션을 직접 닫는 방식으로 손절하는 사람이라면 본인의 상황에 맞게 적용하기 바란다.


심각한 문제들은 보통 손절이 나가는 시점부터 시작된다.
강한 확신을 갖고 진입했던 포지션에서 손절이 나가면, 초보자의 경우 많은 감정들이 생기기 마련이다.

'내 SL(stop loss) 만 건들고 다시 가면 어떡하지' (실제로 그런 경험을 꽤나 했기에 이런 생각이 든다.)
'이 매매가 손절이면 이번달 수익률목표에서 너무 멀어지는데.. 조금만 SL을 뒤로 당겨볼까..'

에서 시작해서

SL이 체결된 후 나오는 반등에 욕을 하며 재진입을 하기도 하고,
'어차피 큰 방향성은 맞을거니까' 라고 합리화하며 SL을 아예 취소하고 물타기를 하기도 한다.

만약 여기서 재진입 혹은 물타기 이후 결과가 좋았다면, 이 기억이 강하게 남아 다음번에도 같은 행동을 반복하게 된다.
운이 좋아 두, 세번을 성공했다 하더라도 오래지 않아 같은 상황에서 포지션과 반대 방향으로 큰 추세가 터지고, 얻은 수익을 모두 날린다.

그 다음엔 어떻게 될까?
수익만 모두 날린것이고 원금은 남아 있음에도, 본인의 기억속에는 최대 계좌금이 아른거린다.
정신을 차리지 못하고 1.진입 시 주의사항 을 어기게된다.(매매계획과 무관하게 진입하기 시작한다.)
이 상황에 이르면 2, 3, 4번 리스크관리는 이미 안중에도 없다.
이 상태에서는 계좌가 0에 수렴하는것은 시간문제다.

그래서 어떻게 해야하는가.
손절 직후에는 아무것도 하면 안된다.
본인이 객관적인 시각을 회복할 수 있을때까지 그저 기다려야한다.
여기서도 초점은 차트가 아니라 나 자신이다.

손절 직후 차트를 계속 보면서 다음 기회를 노리면 '다음 기회를 노리고' 있기 때문에 모든 구간이 기회로 보인다.
아무것도 하지 않고 내 자신을 되찾고, 매매계획대로 하면 된다는 생각을 떠올려야한다.

이 '아무것도 하지 않는 시간'은 당연히 개인차가 있을 것이다.
나는 최소한 10분을 할당한다. 10분동안은 차트를 안본다.
일단 10분정도 차트를 안보면 더 안봐야할지, 이제 다시 차트를 봐도 될지 어느정도 감이 잡힌다.

 

3.손실한도
손절을 무조건 설정한다는 전제처럼, 손실한도도 무조건 설정한다는 전체를 두겠다.

-50% 손실을 복구하기 위해선 +100% 수익을 내야한다.
100원에서 시작하여 -50% 손실을 입으면 50원, 다시 100원으로 만들려면 +100% 수익이 필요한 것이다.

따라서 계좌를 우상향시키려면 손실은 항상 적고, 일정하게 제한해야한다. 그것이 손실한도이다.

개인적인 경험으로 손실이 -10% 에 가까워지기 시작하면 수익을 내도 손실을 충당할 수 없음이 체감된다.
(사실 이건 굳이 경험이 아니어도 그냥 계산으로 알 수 있다.)


손실한도는 거래 당 손실한도와 당일 손실한도로 나누어 생각한다.

 

거래 당 손실한도
거래 당 손실한도는 말 그대로 한 번 진입 후 SL체결 시 손실폭이다.
당연하게도 거래 당 손실한도는 사람마다 다르다.

역사적으로 뛰어난 트레이더 중 -2% 이상 손실중이면 해당 거래를 기계적으로 끊는 사람도 있고,
자신의 포지션이 옳다고 생각된다면 반토막이 날때까지 버티는 사람도 있다.

레버리지에 대해 잠깐 이야기하자면, 레버리지는 SL에 맞추어 수정하는것이 보통이다.
차트 상 명확한 SL을 정하고 포지션에 진입을 했는데 만약 SL과의 거리가 너무 멀다면, 손실한도에 맞추어 레버리지를 축소하는 것이다.
언젠가 레버리지에 관한 글을 따로 쓰도록 하겠다.


당일 손실한도
당일 손실한도는 최후의 보루이다.
기관에서 운영되는 트레이딩룸에는 보통 당일 손실한도가 있다.
특정 트레이더가 손실한도에 도달하면 더 이상 거래를 못하게 하거나 경고하는 식이다.

아주 큰 프레임 방향성이 틀렸는데 작은 프레임에서 계속 재진입하거나,
이성을 잃고 SL을 계속해서 뒤로 물릴 때 보통 이 손실한도 근처에 도달하게 된다.

당일 손실한도에 도달하면 그 날은 더 이상 거래하지 않는다.
거래할 수 없으니 나가서 자유를 만끽하면 된다.

보통 당일 손실한도에 도달할 정도라면 이성을 반쯤 잃은 상태일 것이다.
기회를 놓칠까봐 두려워하지말고, 내 계좌가 사라지는것을 두려워하자.

당일 손실한도 역시 사람마다 다르다.
개인적으로는 -20% 당일 손실한도를 사용한다.

 

 

 

이번 글은 여기까지이다.

리스크관리 내용을 정리하면
1.진입 시 주의사항 : 매매계획대로 만 진입한다.
2.손절 시 주의사항 : 손절은 무조건 설정한다. 손절이 나간 직후에는 아무것도 하지 않는 시간을 무조건 가진다.
3.손실한도 : 거래 당 손실한도, 당일 손실한도를 정하고, 지킨다.



여기까지해서 비트코인(선물) 거래 시스템 만들기 시리즈를 마무리하겠다.
전하고싶은 내용이 훨씬 많았는데, 전개와 어울리지 않는 내용들을 생략하다보니 글이 빈약해진 것 같아 아쉬움이 많다.
주제를 떼어내서 개별 글들로 또 써 나가도록 하겠다.